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0 1分析联立方程模型(第1页)

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0.1分析联立方程模型

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题设模型为:

Yt=β0+β1Mt+γ1Ct+γ2It+μt1

Mt=α0+α1Yt+γ3Pt+μt2t=1,2,…,n

其结构参数矩阵为:

YtMt1CtItPt

BΓ=1-β1-β0-γ1-γ20

-α11-α100-γ3

易知,该结构式模型中内生变量个数为g=2,先决变量个数为k=4。

对于第1个方程,有B0Γ0=(-γ3),R(B0Γ0)=1=g-1,且k-k1=1=g1-1,所以第1个结构方程为恰好识别的结构方程。

对于第2个方程,有B0Γ0=(-γ1-γ2),有R(B0Γ0)=1=g-1,且有k-k2=2>1=g2-1,所以第2个结果方程为过度识别方程。

模型的简化式模型为:

Yt=π10+π11Ct+π12It+π13Pt+εt1,

Mt=π20+π21Ct+π22It+π23Pt+εt2,t=1,2,…,n

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