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然后格兰特先放弃，从抽屉里拿出一份空白表格，递给魏晨：“期权风险披露声明，签字，我给你上上课。
“
魏晨接过笔，签下名字。
格兰特起身走到白板前，拿起马克笔。
“第一课，股票、期权、……”
他一个词一个词地写下来，“这都是些什么？“
魏晨看著他写的一个个词，忽然盯著白板说：“put，就是保险。
“
格兰特的马克笔停在半空，他看了看自己刚写下那个词，回头去看魏晨，“谁告诉你的？“
“没有人！
我说错了吗？你付保费，如果房子烧了，保险公司赔你。
“
格兰特放下马克笔，盯著魏晨看了很久：“你確定以前没玩过期权？“
“確定。
“
“那你是天才，“格兰特的声音里有一种奇怪的颤抖，“或者你是从未来回来的。
“
白板上的教学持续了四十分钟，亚瑟·格兰特从black-scholes模型讲到隱含波动率，从价內价外讲到时间衰减。
魏晨安静地听著，偶尔问一两个问题，每个问题都精准得地切中概念最危险的边缘。
茜茜坐在旁边，大部分內容听不懂：black-scholes？隱含波动率？这些词像火星语一样从她耳朵边飘过。
但她注意到魏晨的眼神——和在学校时完全不同，不是高中那些男生的眼神，而是一种更深的东西，像是见过太多之后才有的平静。
“深度价外的put，“格兰特说，“便宜，但槓桿高——就像穷人买不起全额保险，只能买高免赔的。
“
“赔率不一样……“魏晨的眼睛亮了起来，“如果確定火灾会烧掉整座房子……“
“就用最小的保费，撬动最大的赔付。
“格兰特把马克笔扔回托盘里，“但前提是你必须確定，不是觉得，不是可能，是確定。
因为如果你错了，那张彩票过期的时候连上厕所的手纸都不如。
“
魏晨点点头：“最后一个问题。
“
“说。
“
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